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2021-12-01

內容導航:
  • 股指買賣中開倉,平今,平倉是什么意思
  • 怎樣證明可以用看跌期權構造熊市價差,怎樣證明可以用
  • 大家知道這個圖片是那個軟件的界面嗎?
  • 手機怎么打不開新浪實時行情
  • 我在東方財富股吧發的貼顯示成功了為什么一刷新就沒有了,看我自己發出的貼也沒有,是怎么回事,我評論別
  • 為什么在東方財富網股吧發的貼,現在都看不到,前天發的都看到,現在好像被禁一樣,發的都看不到
  • Q1:股指買賣中開倉,平今,平倉是什么意思

    買開倉:是指下單時買入多單,也就是對指數看多、看漲。
    賣開倉:是指下單時買入空單,也就是對指數看空、看跌。
    買平倉:是指下單時把買入的多單賣出。
    賣平倉:是指下單時把買入的空單賣出。
    買平今:是專指下單時把當天買入的多單賣出。
    賣平今:是專指下單時把當天買入的空單賣出。

    Q2:怎樣證明可以用看跌期權構造熊市價差,怎樣證明可以用

    熊市價差策略組合,一般有兩種構建方法,一種用看漲期權(認購期權)構建,另一種用看跌期權(認沽期權)構建。? 用看跌期權構造熊市價差策略組合的方法是這樣的,選擇標的和到期日相同的期權,買入一份行權價較高的看跌期權,再買出一份行權價較低的看跌期權。 這種組合,需要付出權利金,但標的證券下跌時,可以從兩份期權的行權價格差中獲益。 ?收益圖如下:

    從圖中可以看出,用看跌期權構建的熊市價差策略組合,和用看漲期權構建的組合,收益圖形狀基本相同,都能實現熊市中獲利。只是兩者的最大收益、最大虧損、盈虧平衡點等不同。結合不同場合,分別選擇應用就好。? 用看跌期權構建的熊市價差策略組合相比,有一個比較大的好處是付出的保證金較少。

    怎么證明呢? 那就舉個例子吧。 如上圖,我就是用買入了一份9月到期的50ETF期權看跌期權,行權價2.6元,付出950元。 又賣出了一份行權價2.55元的看跌期權,得到640元,至此,此熊市價差組合就完成了。? 當50ETF大漲時,兩份期權價值都變0,組合就最大虧損,最大虧損=凈權利金支出=950-640=310元。 當50ETF大跌時,兩份期權價值都變大,組合就最大收益,最大收益=兩期權行權價差-凈權利金支出=10000*(2.6-2.55)-310=500-310=190元。 盈虧平衡點2.569元。?? 如此證明的很詳細了吧?

    Q3:大家知道這個圖片是那個軟件的界面嗎?

    這是文華財經

    Q4:手機怎么打不開新浪實時行情

    可以去游俠股市看,國內外都有,更全面,速度也快

    Q5:我在東方財富股吧發的貼顯示成功了為什么一刷新就沒有了,看我自己發出的貼也沒有,是怎么回事,我評論別

    網速的原因把!或者不支持

    Q6:為什么在東方財富網股吧發的貼,現在都看不到,前天發的都看到,現在好像被禁一樣,發的都看不到

    那邊很嚴格的。。。經常被刪,你是不是做股票的???

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